PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDY с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с QQQY

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

AMDY и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или QQQY.

Корреляция

Корреляция между AMDY и QQQY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.96%
-14.52%
AMDY
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-1.13

QQQY:

-0.59

Коэф-т Сортино

AMDY:

-1.56

QQQY:

-0.62

Коэф-т Омега

AMDY:

0.80

QQQY:

0.91

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.88

QQQY:

-0.53

Коэф-т Мартина

AMDY:

-2.17

QQQY:

-2.17

Индекс Язвы

AMDY:

20.53%

QQQY:

4.52%

Дневная вол-ть

AMDY:

39.58%

QQQY:

16.52%

Макс. просадка

AMDY:

-50.44%

QQQY:

-18.46%

Текущая просадка

AMDY:

-50.44%

QQQY:

-18.46%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -14.28%.

AMDY

С начала года

-27.02%

1 месяц

-15.55%

6 месяцев

-42.88%

1 год

-41.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-14.28%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDY и QQQY

И AMDY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMDY: 0.99%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AMDY: -1.13
QQQY: -0.59
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AMDY: -1.56
QQQY: -0.62
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMDY: 0.80
QQQY: 0.91
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AMDY: -0.88
QQQY: -0.53
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
AMDY: -2.17
QQQY: -2.17

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
-0.59
AMDY
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и QQQY

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.20%, что больше доходности QQQY в 90.60%

TTM20242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		106.20%109.97%6.68%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		90.60%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и QQQY

Максимальная просадка AMDY за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки QQQY в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.44%
-18.46%
AMDY
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и QQQY

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
9.92%
AMDY
QQQY