PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 3.00% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CONWX и SCLAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

CONWX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.75

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.24

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

9.02

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.96

-0.17

Корреляция

Корреляция между CONWX и SCLAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и SCLAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и SCLAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-5.59%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.32%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-5.59%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-5.59%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.84%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.15%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и SCLAX

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.19%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

2.01%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

2.66%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

3.07%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

2.75%

+8.41%