Сравнение CONWX с CAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и CAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и CAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -5.91% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у CAAAX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям CAAAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.15% соответственно.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
CAAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и CAAAX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAAAX в 0.43%.
Доходность на риск
CONWX vs. CAAAX — Ранг доходности на риск
CONWX
CAAAX
Сравнение CONWX c CAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | CAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.66 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.02 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.74 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 3.34 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | CAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.66 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и CAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и CAAAX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CAAAX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.25% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и CAAAX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки CAAAX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и CAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | CAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -53.45% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.09% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -25.90% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -32.59% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -9.39% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.32% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.46% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и CAAAX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | CAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.61% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 8.37% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 15.09% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 14.00% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 15.43% | -4.28% |