PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с CAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONWX с CAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CONWX (Concorde Wealth Management Fund) and CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CONWX returned 8.28%/yr vs 10.77%/yr for CAAAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONWX charges 1.41%/yr vs 0.43%/yr for CAAAX.

Доходность

Сравнение доходности CONWX и CAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у CAAAX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям CAAAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.77% соответственно.

CONWX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.28%

CAAAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.41%
1 год
22.52%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONWX и CAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		7.66%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		10.76%14.93%12.56%15.14%-18.26%16.67%18.55%27.33%-7.73%20.27%

Correlation

The correlation between CONWX and CAAAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.78

Over the past year, the correlation between CONWX and CAAAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Calvert Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FRGAXCONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CRFIXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CVMIX

Доходность на риск

CONWX vs. CAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c CAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXCAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.98

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.83

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.44

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

10.73

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. CAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и CAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXCAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.98

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CONWX и CAAAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки CAAAX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и CAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONWXCAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-53.45%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-9.39%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.86%

-15.37%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-25.90%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-32.59%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.64%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.25%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.13%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и CAAAX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 1.56%, в то время как у Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONWXCAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.68%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

9.36%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

11.57%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

14.14%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

15.50%

-4.40%

Сравнение комиссий CONWX и CAAAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAAAX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и CAAAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CAAAX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		3.61%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.43%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONWX and CAAAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAAX has higher volatility (3.68%) compared to CONWX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CONWX dropped -26.09% vs CAAAX's -53.45%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONWX и CAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор