PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и VRT


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-52.22%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
VRT
Vertiv Holdings Co.
54.71%42.80%136.82%251.81%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 54.71%.


CONL

1 день
16.67%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-52.22%
6 месяцев
-81.28%
1 год
-49.49%
3 года*
-11.69%
5 лет*
10 лет*

VRT

1 день
6.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
54.71%
6 месяцев
66.20%
1 год
247.49%
3 года*
159.97%
5 лет*
64.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Vertiv Holdings Co.

Доходность на риск

CONL vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина

VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

3.97

-4.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.91

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

9.60

-10.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

27.88

-28.80

CONL vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

3.97

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.97

-1.14

Корреляция

Корреляция между CONL и VRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и VRT

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM202520242023202220212020
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CONL и VRT

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и VRT.


Загрузка...

Показатели просадок


CONLVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-71.24%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-24.78%

-67.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.78%

-9.26%

-82.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.28%

-16.47%

-37.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.87%

8.53%

+46.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и VRT

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONLVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.82%

20.14%

+25.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.19%

45.36%

+57.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

62.91%

+86.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.01%

61.08%

+89.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.01%

54.59%

+96.42%