Сравнение CONL с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 54.71% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 54.71%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 54.71%
- 6 месяцев
- 66.20%
- 1 год
- 247.49%
- 3 года*
- 159.97%
- 5 лет*
- 64.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. VRT — Ранг доходности на риск
CONL
VRT
Сравнение CONL c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 3.97 | -4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.91 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 9.60 | -10.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 27.88 | -28.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.97 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.97 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между CONL и VRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и VRT
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и VRT
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -71.24% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -24.78% | -67.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -9.26% | -82.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -16.47% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 8.53% | +46.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и VRT
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 20.14% | +25.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 45.36% | +57.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 62.91% | +86.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 61.08% | +89.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 54.59% | +96.42% |