PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с VRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 3 years, CONL returned -14.88%/yr vs 156.10%/yr for VRT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CONL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.

CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRT

1 день
-0.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
104.63%
6 месяцев
85.33%
1 год
195.39%
3 года*
156.10%
5 лет*
67.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и VRT

2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-62.12%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
VRT
Vertiv Holdings Co.		104.63%42.80%136.82%251.81%12.42%

Correlation

The correlation between CONL and VRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.42

The correlation between CONL and VRT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

CONL vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
3.42

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
3.75

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.94

-8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

22.67

-23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

3.42

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.04

-1.24

Просадки

Сравнение просадок CONL и VRT

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-71.24%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-24.78%

-67.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

-61.28%

-32.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-11.90%

-81.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-16.22%

-39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

8.66%

+57.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и VRT

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

16.92%

+21.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

44.82%

+56.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

57.51%

+81.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

61.71%

+88.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

54.58%

+95.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и VRT

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.06%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CONL and VRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to VRT (16.92%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор