PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и USO


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-62.12%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%-4.55%

Correlation

The correlation between CONL and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.04

The correlation between CONL and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

CONL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.01

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

9.42

-10.63

CONL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.31

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.18

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CONL и USO

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONLUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-98.19%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-20.39%

-71.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

-26.05%

-67.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-85.01%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-75.30%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

10.82%

+54.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и USO

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONLUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

14.87%

+23.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

38.23%

+62.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

44.20%

+95.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

36.06%

+113.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

39.00%

+110.93%

Сравнение комиссий CONL и USO

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и USO

Ни CONL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CONL and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs -14.88% for CONL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор