Сравнение CONL с USO
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CONL is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -14.88%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CONL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам CONL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -4.55% |
Correlation
The correlation between CONL and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between CONL and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. USO — Ранг доходности на риск
CONL
USO
Сравнение CONL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.01 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.42 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.31 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и USO
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -98.19% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -20.39% | -71.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | -26.05% | -67.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -85.01% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -75.30% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 10.82% | +54.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и USO
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 14.87% | +23.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 38.23% | +62.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 44.20% | +95.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 36.06% | +113.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 39.00% | +110.93% |
Сравнение комиссий CONL и USO
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и USO
Ни CONL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs -14.88% for CONL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор