PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности CONL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и TSDD

2026 (YTD)202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-62.12%-58.49%4.23%225.41%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between CONL and TSDD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов CONL и TSDD

Секторы
CONL
TSDD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

CONL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

CONL

-

TSDD

-

Энергетика

CONL

-

TSDD

-

Здравоохранение

CONL

-

TSDD

-

Промышленность

CONL

-

TSDD

-

Недвижимость

CONL

-

TSDD

-

Технологии

CONL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

CONL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CONL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.68

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.87

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.83

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.05

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.66

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CONL и TSDD

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-99.03%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-76.12%

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-98.90%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-71.21%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

59.88%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и TSDD

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

24.19%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

54.90%

+46.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

92.57%

+46.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

114.46%

+35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

114.46%

+35.47%

Сравнение комиссий CONL и TSDD

CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и TSDD

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

CONL and TSDD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to TSDD (24.19%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -62.89% vs -79.34% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -62.89% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.50% for TSDD.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор