PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности CONL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

CONL

1 день
-8.24%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
-68.86%
С начала года
-65.80%
1 год
-91.43%
3 года*
-34.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и TSDD

2026 (YTD)202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-65.80%-58.49%4.23%222.32%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between CONL and TSDD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов CONL и TSDD

Секторы
CONL
TSDD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

CONL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

CONL

-

TSDD

-

Энергетика

CONL

-

TSDD

-

Здравоохранение

CONL

-

TSDD

-

Промышленность

CONL

-

TSDD

-

Недвижимость

CONL

-

TSDD

-

Технологии

CONL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

CONL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с GGLLCONL с MSTR
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CONL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.68

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-0.81

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.87

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.10

-0.16

CONL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и TSDD

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-99.03%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.67%

-69.48%

-24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-98.85%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-72.22%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.73%

55.05%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и TSDD

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 32.60% и 34.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

34.22%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.88%

62.91%

+41.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.45%

89.36%

+45.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.18%

114.44%

+34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.18%

114.44%

+34.74%

Сравнение комиссий CONL и TSDD

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и TSDD

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

CONL and TSDD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to CONL (32.60%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -91.43% for CONL. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 32.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.95% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор