PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с NVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -86.06% vs -61.62% for NVD. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности CONL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -65.46%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -26.99%.

CONL

1 день
-7.83%
1 месяц
-30.11%
С начала года
-65.46%
6 месяцев
-70.11%
1 год
-86.06%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и NVD

2026 (YTD)202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-65.46%-58.49%4.23%222.32%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between CONL and NVD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов CONL и NVD

Секторы
CONL
NVD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
NVD

-

Сырьевые материалы

CONL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

CONL

-

NVD

-

Энергетика

CONL

-

NVD

-

Здравоохранение

CONL

-

NVD

-

Промышленность

CONL

-

NVD

-

Недвижимость

CONL

-

NVD

-

Технологии

CONL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

CONL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

CONL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.87

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.34

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.89

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.39

+0.14

CONL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и NVD

Максимальная просадка CONL за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-99.26%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.57%

-69.44%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.06%

-99.02%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.45%

-81.86%

+25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.94%

47.02%

+21.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и NVD

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.72%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.69%

26.72%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.83%

54.57%

+48.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.85%

71.22%

+64.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.59%

92.58%

+57.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.59%

92.58%

+57.01%

Сравнение комиссий CONL и NVD

CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и NVD

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%.

ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

CONL and NVD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (36.69%) compared to NVD (26.72%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -94.36% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -61.62% vs -86.06% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -61.62% return vs -86.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.50% for NVD.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор