Сравнение CONL с NVD
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности CONL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -34.83%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 225.41% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between CONL and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов CONL и NVD
Секторы
CONL
NVD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONL
NVD
-
Сырьевые материалы
CONL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
CONL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
CONL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
CONL
-
NVD
-
Энергетика
CONL
-
NVD
-
Здравоохранение
CONL
-
NVD
-
Промышленность
CONL
-
NVD
-
Недвижимость
CONL
-
NVD
-
Технологии
CONL
-
NVD
Коммунальные услуги
CONL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. NVD — Ранг доходности на риск
CONL
NVD
Сравнение CONL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.41 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.87 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и NVD
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -99.26% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -72.64% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -99.12% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -81.65% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 47.63% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и NVD
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 26.02% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 52.01% | +49.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 68.60% | +70.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 92.60% | +57.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 92.60% | +57.33% |
Сравнение комиссий CONL и NVD
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и NVD
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -67.15% vs -79.34% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -67.15% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.50% for NVD.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор