PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.


CONL

1 день
-8.24%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
-68.86%
С начала года
-65.80%
1 год
-91.43%
3 года*
-34.50%
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и NVD


2026 (YTD)202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-65.80%-58.49%4.23%222.32%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between CONL and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов CONL и NVD


Секторы
CONL
NVD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
NVD

-

Сырьевые материалы

CONL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

CONL

-

NVD

-

Энергетика

CONL

-

NVD

-

Здравоохранение

CONL

-

NVD

-

Промышленность

CONL

-

NVD

-

Недвижимость

CONL

-

NVD

-

Технологии

CONL

-

NVD
199.6%

Коммунальные услуги

CONL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

CONL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CONLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.53

+0.27

CONL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и NVD

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-99.26%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.67%

-60.41%

-33.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-99.11%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-82.23%

+25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.73%

32.69%

+40.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и NVD

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

22.59%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.88%

56.39%

+48.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.45%

71.85%

+62.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.18%

92.20%

+56.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.18%

92.20%

+56.98%

Сравнение комиссий CONL и NVD

CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и NVD

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.


ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы


CONL and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (32.60%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -49.89% vs -91.43% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -49.89% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.50% for NVD.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор