Сравнение CONL с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
CONL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и GUSH
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
CONL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
CONL
GUSH
Сравнение CONL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.35 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.26 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.14 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CONL и GUSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и GUSH
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и GUSH
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -99.98% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -43.67% | -48.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -99.77% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -92.81% | +38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 17.57% | +37.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и GUSH
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 16.69% | +29.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 39.24% | +63.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 67.59% | +81.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 68.73% | +82.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 94.30% | +56.63% |