Сравнение CONL с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
CONL и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -13.49% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -29.38%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и FBL
И CONL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
CONL vs. FBL — Ранг доходности на риск
CONL
FBL
Сравнение CONL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.38 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.85 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.10 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между CONL и FBL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и FBL
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и FBL
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -61.15% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -61.03% | -30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -54.23% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -14.83% | -39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 27.20% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и FBL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.39%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 27.39% | +18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 54.04% | +49.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 79.46% | +69.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 70.85% | +80.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 70.85% | +80.16% |