Сравнение CONL с FBL
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 29.09%/yr for FBL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности CONL и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -25.34% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between CONL and FBL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов CONL и FBL
Секторы
CONL
FBL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONL
FBL
-
Сырьевые материалы
CONL
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
CONL
-
FBL
Потребительский циклический сектор
CONL
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
CONL
-
FBL
-
Энергетика
CONL
-
FBL
-
Здравоохранение
CONL
-
FBL
-
Промышленность
CONL
-
FBL
-
Недвижимость
CONL
-
FBL
-
Технологии
CONL
-
FBL
-
Коммунальные услуги
CONL
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. FBL — Ранг доходности на риск
CONL
FBL
Сравнение CONL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.48 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.79 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и FBL
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -61.15% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -61.03% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -61.15% | -34.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -43.22% | -50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -17.57% | -39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 37.33% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и FBL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеют волатильность 32.60% и 31.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 31.69% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 62.20% | +42.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 77.33% | +57.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 72.36% | +76.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 72.36% | +76.82% |
Сравнение комиссий CONL и FBL
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и FBL
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and FBL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs -34.50% for CONL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs -34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for CONL.
Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.09% for FBL.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор