PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и FBL


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-52.22%-58.49%4.23%641.63%-13.49%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-29.38%0.50%112.72%341.59%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -29.38%.


CONL

1 день
16.67%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-52.22%
6 месяцев
-81.28%
1 год
-49.49%
3 года*
-11.69%
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
13.10%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-29.38%
6 месяцев
-46.10%
1 год
-23.10%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий CONL и FBL

И CONL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

CONL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.09

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-0.85

-0.07

CONL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.10

-1.27

Корреляция

Корреляция между CONL и FBL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FBL

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


TTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.94%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок CONL и FBL

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


CONLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-61.15%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-61.03%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.78%

-54.23%

-37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.28%

-14.83%

-39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.87%

27.20%

+27.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FBL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.39%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.82%

27.39%

+18.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.19%

54.04%

+49.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

79.46%

+69.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.01%

70.85%

+80.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.01%

70.85%

+80.16%