PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и DIG


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-52.22%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
85.56%2.73%0.93%-13.04%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.


CONL

1 день
16.67%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-52.22%
6 месяцев
-81.28%
1 год
-49.49%
3 года*
-11.69%
5 лет*
10 лет*

DIG

1 день
-2.11%
1 месяц
20.66%
С начала года
85.56%
6 месяцев
84.85%
1 год
61.85%
3 года*
23.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий CONL и DIG

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

CONL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.26

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.68

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.85

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

3.79

-4.71

CONL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.26

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.01

-0.18

Корреляция

Корреляция между CONL и DIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и DIG

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.34%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CONL и DIG

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


CONLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-97.04%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-35.40%

-56.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.78%

-45.64%

-46.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.28%

-64.48%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.87%

17.30%

+37.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и DIG

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.82%

9.86%

+35.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.19%

27.64%

+75.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

49.37%

+99.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.01%

51.66%

+99.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.01%

57.59%

+93.42%