Сравнение CONL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
CONL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 30.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и DIG
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
CONL vs. DIG — Ранг доходности на риск
CONL
DIG
Сравнение CONL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.26 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.68 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.85 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.79 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.26 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.01 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CONL и DIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и DIG
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и DIG
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -97.04% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -35.40% | -56.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -45.64% | -46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -64.48% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 17.30% | +37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и DIG
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 9.86% | +35.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 27.64% | +75.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 49.37% | +99.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 51.66% | +99.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 57.59% | +93.42% |