Сравнение CONL с DBE
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CONL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -32.06%/yr vs 13.46%/yr for DBE. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CONL charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CONL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам CONL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -5.63% |
Correlation
The correlation between CONL and DBE is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between CONL and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. DBE — Ранг доходности на риск
CONL
DBE
Сравнение CONL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.34 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.22 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и DBE
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -86.69% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -24.72% | -67.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | -24.72% | -70.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -37.92% | -57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -57.12% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 8.00% | +60.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и DBE
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 15.65% | +24.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 33.76% | +74.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 37.85% | +96.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 30.19% | +119.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 28.63% | +120.59% |
Сравнение комиссий CONL и DBE
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и DBE
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 13.46% vs -32.06% for CONL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 13.46% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор