Сравнение CONL с COIN
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 14.99%/yr for COIN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CONL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.03%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -63.90% |
Correlation
The correlation between CONL and COIN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between CONL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. COIN — Ранг доходности на риск
CONL
COIN
Сравнение CONL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.90 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.33 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и COIN
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -91.46% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -66.39% | -27.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -66.39% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -61.77% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -52.75% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 44.90% | +27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и COIN
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 16.57% | +16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 52.94% | +51.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 67.72% | +66.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 85.96% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 85.12% | +64.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и COIN
Ни CONL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CONL and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to COIN (16.57%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs COIN's -91.46%.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор