Сравнение CONL с COIN
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CONL returned -14.88%/yr vs 36.24%/yr for COIN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CONL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -27.82%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.82% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -59.64% |
Correlation
The correlation between CONL and COIN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between CONL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. COIN — Ранг доходности на риск
CONL
COIN
Сравнение CONL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.56 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.93 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.15 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и COIN
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -90.90% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -66.39% | -25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | -66.39% | -27.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -61.12% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -49.83% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 39.68% | +26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и COIN
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.13%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 19.13% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 50.99% | +50.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 70.20% | +69.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 85.85% | +64.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 85.39% | +64.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и COIN
Ни CONL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CONL and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to COIN (19.13%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор