Сравнение CONL с BITI
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CONL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 21.65% |
Correlation
The correlation between CONL and BITI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.67 |
The correlation between CONL and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BITI — Ранг доходности на риск
CONL
BITI
Сравнение CONL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.57 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.38 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и BITI
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -92.16% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -25.28% | -68.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -84.63% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -86.41% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -68.40% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 10.16% | +62.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BITI
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 10.76% | +21.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 34.28% | +70.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 44.15% | +90.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 52.24% | +96.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 52.24% | +96.94% |
Сравнение комиссий CONL и BITI
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и BITI
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BITI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITI leads with -31.62% vs -34.50% for CONL. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -31.62% return vs -34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор