Сравнение CONL с BAR
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). CONL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -14.88%/yr vs 31.38%/yr for BAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 1.49% |
Correlation
The correlation between CONL and BAR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BAR — Ранг доходности на риск
CONL
BAR
Сравнение CONL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.69 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.19 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.23 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.90 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и BAR
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -21.53% | -72.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -19.19% | -72.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | -19.19% | -74.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -17.72% | -75.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -6.45% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 7.72% | +58.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BAR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 5.46% | +32.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 23.03% | +78.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 26.43% | +112.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 17.90% | +132.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 16.38% | +133.55% |
Сравнение комиссий CONL и BAR
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и BAR
Ни CONL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BAR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs BAR's -21.53%.
On 3-year performance, BAR leads with 31.38% vs -14.88% for CONL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 31.38% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор