Сравнение CONL с BAR
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). CONL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 26.52%/yr for BAR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 1.86% |
Correlation
The correlation between CONL and BAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BAR — Ранг доходности на риск
CONL
BAR
Сравнение CONL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.71 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.70 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и BAR
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -26.32% | -68.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -26.32% | -67.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -26.32% | -68.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -26.32% | -67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -6.66% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 11.02% | +61.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BAR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 6.48% | +26.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 24.03% | +80.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 27.79% | +106.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 18.30% | +130.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 16.59% | +132.59% |
Сравнение комиссий CONL и BAR
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и BAR
Ни CONL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs BAR's -26.32%.
On 3-year performance, BAR leads with 26.52% vs -34.50% for CONL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 26.52% return vs -34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор