PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONL и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.


CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
10 лет*

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и BAR


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-62.12%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
BAR
GraniteShares Gold Trust
2.94%64.12%26.97%12.96%1.49%

Correlation

The correlation between CONL and BAR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

CONL vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.69

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

4.19

-5.40

CONL vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.23

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.90

-1.10

Просадки

Сравнение просадок CONL и BAR

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONLBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-21.53%

-72.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-19.19%

-72.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

-19.19%

-74.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-17.72%

-75.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-6.45%

-49.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

7.72%

+58.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и BAR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONLBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

5.46%

+32.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

23.03%

+78.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

26.43%

+112.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

17.90%

+132.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

16.38%

+133.55%

Сравнение комиссий CONL и BAR

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и BAR

Ни CONL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BAR
GraniteShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%

Часто задаваемые вопросы


CONL and BAR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs BAR's -21.53%.

On 3-year performance, BAR leads with 31.38% vs -14.88% for CONL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BAR has performed better with a 31.38% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор