PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с TSYY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -12.16% for TSYY. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.08%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и TSYY

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%23.37%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.08%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between CONI and TSYY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

CONI vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONITSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.39

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.34

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.43

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.78

+0.36

CONI vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и TSYY

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONITSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-41.52%

-53.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-28.39%

-46.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-37.06%

-52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-26.23%

-47.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

15.61%

+28.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и TSYY

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONITSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

6.15%

+30.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

19.61%

+91.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

31.30%

+105.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

37.17%

+90.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

37.17%

+90.24%

Сравнение комиссий CONI и TSYY

И CONI, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и TSYY

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TSYY в 264.21%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		264.21%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CONI and TSYY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSYY leads with -12.16% vs -17.01% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.16% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.

TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор