Сравнение CONI с TSLQ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -62.40% for TSLQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONI и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.08% |
Correlation
The correlation between CONI and TSLQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CONI
TSLQ
Сравнение CONI c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.82 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.05 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.65 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и TSLQ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -98.73% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -75.93% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -98.57% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -67.19% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 59.63% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и TSLQ
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 24.10% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 54.84% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 92.69% | +47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 94.11% | +33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 94.11% | +33.66% |
Сравнение комиссий CONI и TSLQ
И CONI, и TSLQ имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и TSLQ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and TSLQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, CONI leads with -48.55% vs -62.40% for TSLQ. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -48.55% return vs -62.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI and TSLQ have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.07% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор