PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -62.89% for TSDD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности CONI и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и TSDD

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-82.98%

Correlation

The correlation between CONI and TSDD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов CONI и TSDD

Секторы
CONI
TSDD

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

CONI

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

TSDD

-

Энергетика

CONI

-

TSDD

-

Здравоохранение

CONI

-

TSDD

-

Промышленность

CONI

-

TSDD

-

Недвижимость

CONI

-

TSDD

-

Технологии

CONI

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

CONI

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CONI vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONITSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.68

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.87

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.83

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.05

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONITSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.66

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CONI и TSDD

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONITSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-99.03%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-76.12%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-98.90%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-71.21%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

59.88%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и TSDD

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONITSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

24.19%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

54.90%

+54.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

92.57%

+47.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

114.46%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

114.46%

+13.31%

Сравнение комиссий CONI и TSDD

CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и TSDD

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TSDD в 8.80%

ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

CONI and TSDD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to TSDD (24.19%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, CONI leads with -48.55% vs -62.89% for TSDD. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a -48.55% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 1.07% for CONI.

Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.50% for TSDD.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор