Сравнение CONI с SVIX
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. CONI is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 48.69% for SVIX. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам CONI и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -2.42% |
Correlation
The correlation between CONI and SVIX is -0.46, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CONI
SVIX
Сравнение CONI c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.15 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.25 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SVIX
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -79.30% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -42.69% | -32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -50.64% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -32.45% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 15.03% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SVIX
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 14.32% | +24.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 42.55% | +73.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 55.61% | +80.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 65.73% | +62.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 65.73% | +62.36% |
Сравнение комиссий CONI и SVIX
CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SVIX
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SVIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 48.69% vs -10.29% for CONI. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 48.69% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SVIX.
CONI is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор