Сравнение CONI с SVIX
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | 0.63% |
Correlation
The correlation between CONI and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CONI
SVIX
Сравнение CONI c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.21 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.50 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.95 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.16 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и SVIX
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -79.30% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -42.69% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -56.14% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -31.60% | -41.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 14.75% | +44.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SVIX
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 7.38% | +31.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 41.05% | +68.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 54.75% | +85.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 66.27% | +61.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 66.27% | +61.50% |
Сравнение комиссий CONI и SVIX
CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SVIX
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -48.55% for CONI. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор