PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с SPXU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). CONI is actively managed, while SPXU is passively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -43.92% for SPXU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности CONI и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.19%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и SPXU

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-41.73%-15.44%

Correlation

The correlation between CONI and SPXU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between CONI and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и SPXU

Секторы
CONI
SPXU

Финансовые услуги

200.0%
82.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
SPXU
82.5%

Сырьевые материалы

CONI

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

SPXU

-

Энергетика

CONI

-

SPXU

-

Здравоохранение

CONI

-

SPXU

-

Промышленность

CONI

-

SPXU

-

Недвижимость

CONI

-

SPXU

-

Технологии

CONI

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

CONI

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

CONI vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONISPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.18

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.90

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.79

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.94

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.61

+1.19

CONI vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и SPXU

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONISPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-99.99%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-47.11%

-28.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-99.99%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-93.33%

+19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

29.37%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и SPXU

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONISPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

14.32%

+22.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

29.53%

+81.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

37.35%

+99.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

50.62%

+76.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

53.43%

+73.98%

Сравнение комиссий CONI и SPXU

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и SPXU

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPXU в 7.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CONI and SPXU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to SPXU (14.32%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SPXU's -99.99%.

On 1-year performance, CONI leads with -17.01% vs -43.92% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a -17.01% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.90% for SPXU.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор