Сравнение CONI с SH
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -14.92% for SH. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам CONI и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -4.20% |
Correlation
The correlation between CONI and SH is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between CONI and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CONI и SH
Секторы
CONI
SH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONI
SH
Сырьевые материалы
CONI
-
SH
-
Коммуникационные услуги
CONI
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
CONI
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
CONI
-
SH
-
Энергетика
CONI
-
SH
-
Здравоохранение
CONI
-
SH
-
Промышленность
CONI
-
SH
-
Недвижимость
CONI
-
SH
-
Технологии
CONI
-
SH
-
Коммунальные услуги
CONI
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SH — Ранг доходности на риск
CONI
SH
Сравнение CONI c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.88 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.73 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SH
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -94.72% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -16.95% | -58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -94.70% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -67.94% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 8.85% | +36.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SH
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 4.07% | +35.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 10.26% | +105.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 12.79% | +122.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 16.99% | +111.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 18.03% | +110.06% |
Сравнение комиссий CONI и SH
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SH
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SH's -94.72%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -14.92% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.15% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.89% for SH.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор