Сравнение CONI с SARK
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -15.29% for SARK. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.71%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам CONI и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -49.14% |
Correlation
The correlation between CONI and SARK is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between CONI and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SARK — Ранг доходности на риск
CONI
SARK
Сравнение CONI c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.58 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.06 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SARK
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -81.07% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -26.34% | -48.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -79.41% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -47.61% | -27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 14.82% | +30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SARK
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 11.51% | +27.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 28.02% | +88.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 36.36% | +99.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 55.74% | +72.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 55.74% | +72.35% |
Сравнение комиссий CONI и SARK
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SARK
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SARK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -15.29% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.15% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for SARK.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор