Сравнение CONI с SARK
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -19.94% for SARK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.20%.
CONI
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -19.94%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.05% | -70.84% | -53.81% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.20% | -25.93% | -49.14% |
Correlation
The correlation between CONI and SARK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between CONI and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SARK — Ранг доходности на риск
CONI
SARK
Сравнение CONI c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.75 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.26 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SARK
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -81.07% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -26.61% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -79.29% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.63% | -46.79% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.16% | 15.99% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SARK
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 12.56% | +24.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.98% | 26.66% | +84.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.92% | 35.83% | +101.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.41% | 56.15% | +71.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.41% | 56.15% | +71.26% |
Сравнение комиссий CONI и SARK
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SARK
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SARK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (36.67%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, CONI leads with -17.01% vs -19.94% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -17.01% return vs -19.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.07% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for SARK.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор