Сравнение CONI с QQQD
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -14.61% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности CONI и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 4.24%.
CONI
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.05% | -70.84% | -53.81% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -20.32% | -20.63% |
Correlation
The correlation between CONI and QQQD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONI and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. QQQD — Ранг доходности на риск
CONI
QQQD
Сравнение CONI c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.64 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.01 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и QQQD
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -49.47% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -22.92% | -52.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -43.64% | -46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.63% | -30.63% | -43.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.16% | 14.98% | +29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и QQQD
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 7.17% | +29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.98% | 15.65% | +95.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.92% | 20.89% | +116.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.41% | 26.85% | +100.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.41% | 26.85% | +100.56% |
Сравнение комиссий CONI и QQQD
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и QQQD
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QQQD в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.79% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and QQQD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (36.67%) compared to QQQD (7.17%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -14.61% vs -17.01% for CONI. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -14.61% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
QQQD has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.07% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.57% for QQQD.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор