Сравнение CONI с QQQD
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -16.58% for QQQD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности CONI и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | -70.84% | -53.81% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -20.63% |
Correlation
The correlation between CONI and QQQD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CONI and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. QQQD — Ранг доходности на риск
CONI
QQQD
Сравнение CONI c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.76 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.29 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и QQQD
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -49.47% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -21.94% | -53.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -47.33% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -31.02% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 12.85% | +30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и QQQD
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 7.77% | +26.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | 16.79% | +96.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 21.50% | +114.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 26.82% | +100.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 26.82% | +100.47% |
Сравнение комиссий CONI и QQQD
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и QQQD
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and QQQD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (34.37%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.19% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.57% for QQQD.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор