Сравнение CONI с QQQD
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -16.07% for QQQD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности CONI и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам CONI и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -20.63% |
Correlation
The correlation between CONI and QQQD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONI and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. QQQD — Ранг доходности на риск
CONI
QQQD
Сравнение CONI c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.74 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.32 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и QQQD
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -49.47% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -21.94% | -53.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -47.73% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -31.35% | -43.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 12.70% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и QQQD
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 8.70% | +30.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 17.91% | +98.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 22.41% | +113.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 26.98% | +101.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 26.98% | +101.11% |
Сравнение комиссий CONI и QQQD
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и QQQD
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QQQD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and QQQD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to QQQD (8.70%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -16.07% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.15% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.57% for QQQD.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор