PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с HECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 136.32% for HECO. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности CONI и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 71.77%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.95%
1 месяц
33.22%
С начала года
71.77%
6 месяцев
57.04%
1 год
136.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и HECO

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-54.66%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		71.77%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between CONI and HECO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.69

The correlation between CONI and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и HECO

Секторы
CONI
HECO

Финансовые услуги

200.0%
45.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

48.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
HECO
45.1%

Сырьевые материалы

CONI

-

HECO
1.8%

Коммуникационные услуги

CONI

-

HECO

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

HECO

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

HECO

-

Энергетика

CONI

-

HECO

-

Здравоохранение

CONI

-

HECO

-

Промышленность

CONI

-

HECO
5.1%

Недвижимость

CONI

-

HECO

-

Технологии

CONI

-

HECO
48.3%

Коммунальные услуги

CONI

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с STCE

Доходность на риск

CONI vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.68

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
4.07

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

6.52

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

18.71

-19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

3.68

-4.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.80

-2.36

Просадки

Сравнение просадок CONI и HECO

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-44.59%

-49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-21.03%

-54.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-1.18%

-88.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-11.81%

-61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

7.31%

+51.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и HECO

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

10.30%

+28.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

29.36%

+79.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

37.32%

+103.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

44.93%

+82.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

44.93%

+82.84%

Сравнение комиссий CONI и HECO

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и HECO

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CONI and HECO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to HECO (10.30%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs -48.55% for CONI. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for HECO.

CONI is categorized as Inverse Equities, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор