PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с FEPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 20.65% for FEPI. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности CONI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 3.07%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и FEPI

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		3.07%18.33%9.54%

Correlation

The correlation between CONI and FEPI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.61

The correlation between CONI and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и FEPI

Секторы
CONI
FEPI

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

65.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
FEPI

-

Сырьевые материалы

CONI

-

FEPI

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

FEPI
19.6%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

FEPI
12.4%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

FEPI

-

Энергетика

CONI

-

FEPI

-

Здравоохранение

CONI

-

FEPI

-

Промышленность

CONI

-

FEPI

-

Недвижимость

CONI

-

FEPI

-

Технологии

CONI

-

FEPI
65.5%

Коммунальные услуги

CONI

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

CONI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.16

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.62

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.61

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.15

-5.56

CONI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и FEPI

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-23.56%

-70.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-12.91%

-62.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-8.01%

-81.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-3.53%

-70.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

4.02%

+40.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и FEPI

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

7.58%

+29.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

14.01%

+96.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

17.84%

+119.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

19.33%

+108.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

19.33%

+108.08%

Сравнение комиссий CONI и FEPI

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и FEPI

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FEPI в 26.88%

ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.88%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

CONI and FEPI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to FEPI (7.58%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 20.65% vs -17.01% for CONI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 20.65% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор