Сравнение CONI с FEPI
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 15.69% for FEPI. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности CONI и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 4.35%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $8.43M | $8.27M | $9.42M |
Сравнение доходности по годам CONI и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between CONI and FEPI is -0.60, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between CONI and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CONI и FEPI
Секторы
CONI
FEPI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONI
FEPI
-
Сырьевые материалы
CONI
-
FEPI
-
Коммуникационные услуги
CONI
-
FEPI
Потребительский циклический сектор
CONI
-
FEPI
Потребительский защитный сектор
CONI
-
FEPI
-
Энергетика
CONI
-
FEPI
-
Здравоохранение
CONI
-
FEPI
-
Промышленность
CONI
-
FEPI
-
Недвижимость
CONI
-
FEPI
-
Технологии
CONI
-
FEPI
Коммунальные услуги
CONI
-
FEPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. FEPI — Ранг доходности на риск
CONI
FEPI
Сравнение CONI c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.05 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.11 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и FEPI
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -23.56% | -70.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -14.96% | -60.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -6.87% | -83.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -3.75% | -70.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 5.06% | +40.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и FEPI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 8.26% | +30.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 16.12% | +100.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 19.64% | +116.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 19.66% | +108.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 19.66% | +108.43% |
Сравнение комиссий CONI и FEPI
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и FEPI
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FEPI в 26.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and FEPI have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to FEPI (8.26%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 15.69% vs -10.29% for CONI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 15.69% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 1.15% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор