PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с CWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. CONI is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 38.47% for CWB. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for CWB.

Доходность

Сравнение доходности CONI и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и CWB

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%7.04%

Correlation

The correlation between CONI and CWB is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between CONI and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и CWB

Секторы
CONI
CWB

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

89.4%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
CWB

-

Сырьевые материалы

CONI

-

CWB

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

CWB
0.1%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

CWB
0.6%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

CWB

-

Энергетика

CONI

-

CWB

-

Здравоохранение

CONI

-

CWB
8.8%

Промышленность

CONI

-

CWB
4.6%

Недвижимость

CONI

-

CWB

-

Технологии

CONI

-

CWB
6.0%

Коммунальные услуги

CONI

-

CWB
89.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV

Доходность на риск

CONI vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONICWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.74

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.63

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.14

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

18.58

-19.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONICWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.74

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.92

-1.48

Просадки

Сравнение просадок CONI и CWB

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и CWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONICWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-32.06%

-62.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-7.52%

-67.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-1.16%

-88.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-6.17%

-67.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

2.08%

+56.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и CWB

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONICWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

5.33%

+33.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

11.43%

+97.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

14.10%

+126.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

12.95%

+114.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

14.47%

+113.30%

Сравнение комиссий CONI и CWB

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и CWB

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CWB в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Часто задаваемые вопросы

CONI and CWB have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to CWB (5.33%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs CWB's -32.06%.

On 1-year performance, CWB leads with 38.47% vs -48.55% for CONI. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CWB has performed better with a 38.47% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.40% for CWB.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор