Сравнение CONI с CWB
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CWB is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. CONI is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 25.69% for CWB. Their -0.61 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности CONI и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 18.05%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
CWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $73.03M | $69.81M | $90.24M |
Сравнение доходности по годам CONI и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 18.05% | 16.61% | 6.94% |
Correlation
The correlation between CONI and CWB is -0.55, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between CONI and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. CWB — Ранг доходности на риск
CONI
CWB
Сравнение CONI c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.33 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.20 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и CWB
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -32.06% | -62.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -11.08% | -64.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -5.50% | -85.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -6.16% | -68.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 3.14% | +42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и CWB
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 6.19% | +33.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 14.08% | +102.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 16.76% | +118.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 13.51% | +114.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 14.71% | +113.38% |
Сравнение комиссий CONI и CWB
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и CWB
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CWB в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and CWB have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to CWB (6.19%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs CWB's -32.06%.
On 1-year performance, CWB leads with 25.69% vs -10.29% for CONI. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CWB has performed better with a 25.69% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CWB has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.15% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while CWB is Convertible Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор