PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с CARD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -30.65% for CARD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for CARD.

Доходность

Сравнение доходности CONI и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 5.96%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
2.92%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.96%
6 месяцев
16.67%
1 год
-30.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и CARD

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		5.96%-60.21%-35.35%

Correlation

The correlation between CONI and CARD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с CRCDCARD с JETUCARD с OILDCARD с CARUCARD с MYY

Доходность на риск

CONI vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONICARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.44

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.25

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.66

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.97

+0.56

CONI vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CARD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и CARD

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONICARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-93.51%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-46.42%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-92.04%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-68.71%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

31.50%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и CARD

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 24.36%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONICARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

24.36%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

52.63%

+58.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

70.25%

+66.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

80.74%

+46.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

80.74%

+46.67%

Сравнение комиссий CONI и CARD

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и CARD

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%

Часто задаваемые вопросы

CONI and CARD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CONI leads with -17.01% vs -30.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a -17.01% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for CARD.

They also come from different issuers: GraniteShares and Max. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.95% for CARD.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор