PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONI с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONI и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.


CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и BAR


2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
-17.97%-70.84%-53.66%
BAR
GraniteShares Gold Trust
2.94%64.12%5.12%

Correlation

The correlation between CONI and BAR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

CONI vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONIBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.69

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.19

-5.02

CONI vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONIBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.23

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.90

-1.46

Просадки

Сравнение просадок CONI и BAR

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и BAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONIBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-21.53%

-73.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-19.19%

-56.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-17.72%

-72.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-6.45%

-66.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

7.72%

+51.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и BAR

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONIBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

5.46%

+33.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

23.03%

+86.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

26.43%

+114.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

17.90%

+109.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

16.38%

+111.39%

Сравнение комиссий CONI и BAR

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и BAR

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BAR
GraniteShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
1.07%0.87%1.39%

Часто задаваемые вопросы


CONI and BAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs BAR's -21.53%.

On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs -48.55% for CONI. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BAR.

CONI is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор