Сравнение COMT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
COMT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 15.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и SGOV
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
COMT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
COMT
SGOV
Сравнение COMT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 20.61 | -18.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 283.87 | -281.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.33 | -200.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 411.31 | -408.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4,618.08 | -4,609.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 20.61 | -18.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 14.12 | -13.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 12.34 | -12.15 |
Корреляция
Корреляция между COMT и SGOV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и SGOV
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и SGOV
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -0.03% | -51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -0.01% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -0.03% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | 0.00% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и SGOV
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 0.06% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 0.13% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 0.20% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 0.24% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 0.24% | +18.45% |