Сравнение COMT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
COMT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.02% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и IVV
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
COMT vs. IVV — Ранг доходности на риск
COMT
IVV
Сравнение COMT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.97 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.49 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.53 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 7.32 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.97 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между COMT и IVV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и IVV
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и IVV
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -55.25% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.06% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -24.53% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.90% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -6.26% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -10.85% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.53% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и IVV
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 5.30% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.45% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 18.31% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 16.89% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.04% | +0.64% |