Сравнение COMT с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
COMT и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -6.78% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и ISCMF
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
COMT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
COMT
ISCMF
Сравнение COMT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.44 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.36 | -1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 5.25 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 12.38 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между COMT и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и ISCMF
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и ISCMF
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -25.42% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -5.69% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.55% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -13.98% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.41% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и ISCMF
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 10.12% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 9.72% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 13.85% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 16.72% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 14.05% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.05% | +4.63% |