PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с ISCMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index while ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMT returned 12.71%/yr vs 10.82%/yr for ISCMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности COMT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
6 месяцев
11.96%
С начала года
11.96%
1 год
22.55%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%-2.24%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		11.96%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between COMT and ISCMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с BWETISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

COMT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.16

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.83

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.84

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

6.41

-0.06

COMT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и ISCMF

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-25.42%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-13.68%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-13.68%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-13.68%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-13.31%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.53%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и ISCMF

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.91%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.30%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

18.12%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

19.58%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

14.82%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.82%

+4.03%

Сравнение комиссий COMT и ISCMF

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и ISCMF

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and ISCMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 10.82% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for ISCMF.

COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.19% for ISCMF.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор