PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%-6.78%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий COMT и ISCMF

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

COMT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.44

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.36

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

5.25

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

12.38

-2.85

COMT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между COMT и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и ISCMF

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и ISCMF

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-25.42%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-5.69%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.55%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-13.98%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.41%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и ISCMF

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 10.12% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

9.72%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

13.85%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

16.72%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

14.05%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

14.05%

+4.63%