PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с IDMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. COMT is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 11.56%/yr for IDMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности COMT и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.56% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between COMT and IDMO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.24

The correlation between COMT and IDMO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и IDMO

Секторы
COMT
IDMO

Финансовые услуги

100.0%
42.4%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
IDMO
42.4%

Сырьевые материалы

COMT

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

COMT

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

IDMO
2.5%

Энергетика

COMT

-

IDMO
1.9%

Здравоохранение

COMT

-

IDMO
1.2%

Промышленность

COMT

-

IDMO
22.6%

Недвижимость

COMT

-

IDMO
2.0%

Технологии

COMT

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

COMT

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

COMT vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.10

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.65

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.54

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

6.37

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.10

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок COMT и IDMO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-39.38%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-12.31%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-12.65%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-27.07%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-31.34%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.13%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-9.75%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и IDMO

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.31%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

15.27%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.21%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

17.89%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.14%

+0.76%

Сравнение комиссий COMT и IDMO

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и IDMO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

COMT and IDMO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 11.56% vs 8.45% for COMT. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 11.56% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 3.64% for IDMO.

COMT is categorized as Commodities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.25% for IDMO.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор