PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с IBIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, COMT returned 25.37% vs -43.61% for IBIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности COMT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.

COMT

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.00%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.91%
1 год
25.37%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.23%
10 лет*
7.70%

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и IBIT

2026 (YTD)20252024
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		20.95%6.07%6.51%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between COMT and IBIT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

COMT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.98

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-1.44

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.83

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

-1.42

+8.13

COMT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и IBIT

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-52.49%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-52.49%

+34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-52.49%

+34.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-16.91%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

30.76%

-26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и IBIT

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

13.48%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

34.60%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

44.48%

-23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

50.25%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

50.25%

-31.38%

Сравнение комиссий COMT и IBIT

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и IBIT

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.40%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and IBIT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.48%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs IBIT's -52.49%.

On 1-year performance, COMT leads with 25.37% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.37% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for IBIT.

COMT is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.25% for IBIT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор