PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. COMT is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, COMT returned 45.51% vs -39.60% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности COMT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и IBIT

2026 (YTD)20252024
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.62%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between COMT and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

COMT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.91

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-1.27

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.86

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.80

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

-1.39

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.91

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Просадки

Сравнение просадок COMT и IBIT

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-49.47%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-49.47%

+41.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-49.47%

+43.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-16.07%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

28.61%

-25.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и IBIT

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 7.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.14%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

33.89%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

43.76%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

50.18%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

50.18%

-31.29%

Сравнение комиссий COMT и IBIT

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и IBIT

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to COMT (7.46%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, COMT leads with 45.51% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 45.51% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for IBIT.

COMT is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.25% for IBIT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор