PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

COMT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COMT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и IBIT

2026 (YTD)20252024
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		35.81%6.07%5.62%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий COMT и IBIT

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

COMT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.40

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

-0.29

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.39

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

-0.83

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.40

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между COMT и IBIT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и IBIT

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и IBIT

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

COMTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-49.36%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-49.36%

+37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-46.11%

+44.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-14.13%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

23.09%

-18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и IBIT

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

12.99%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

36.75%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

45.42%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

51.26%

-30.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

51.26%

-32.58%