PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с ECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с ECO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock. Over the past year, COMT returned 33.27% vs 162.96% for ECO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMT и ECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 71.35%.

COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

ECO

1 день
0.67%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
46.57%
С начала года
71.35%
1 год
162.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и ECO

2026 (YTD)202520242023
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.39%6.07%5.96%1.23%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		71.35%71.94%-11.70%-1.25%

Correlation

The correlation between COMT and ECO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.23

The correlation between COMT and ECO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Okeanis Eco Tankers Corp

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с ECO:
ECO с TVTXECO с DHTECO с NSSCECO с NVDAECO с ADIECO с BBCECO с LITE

Доходность на риск

COMT vs. ECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c ECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.93

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.20

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

9.28

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

25.97

-19.71

COMT vs. ECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа ECO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и ECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и ECO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-46.15%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-17.66%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-4.46%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-14.78%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

6.30%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и ECO

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

15.89%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

31.06%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

41.78%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

42.31%

-21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

42.31%

-23.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и ECO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности ECO в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		9.22%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and ECO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (15.89%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs ECO's -46.15%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и ECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор