Сравнение COMT с DJP

С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMT и DJP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DJP.

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.