Сравнение COMB с TAGS

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 10.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMB и TAGS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TAGS.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.