PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.74%/yr vs 8.98%/yr for EPI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -1.74% против 8.98% соответственно.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between TAGS and EPI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.06

The correlation between TAGS and EPI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и EPI

Секторы
TAGS
EPI

Финансовые услуги

99.9%
23.4%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
EPI
23.4%

Сырьевые материалы

TAGS

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

EPI
3.5%

Энергетика

TAGS

-

EPI
17.3%

Здравоохранение

TAGS

-

EPI
5.5%

Промышленность

TAGS

-

EPI
9.7%

Недвижимость

TAGS

-

EPI
0.9%

Технологии

TAGS

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

TAGS

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

TAGS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.64

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.84

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.90

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.57

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.39

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.64

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.13

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TAGS и EPI

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-66.21%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-16.88%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-21.89%

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-21.89%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-50.29%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-17.83%

-45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-18.65%

-38.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

6.87%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и EPI

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.86%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.80%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.94%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.21%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.35%

-2.31%

Сравнение комиссий TAGS и EPI

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и EPI

Ни TAGS, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and EPI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.52%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs -1.74% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

TAGS and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while EPI is Asia Pacific Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.84% for EPI.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор