Сравнение TAGS с EPI
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.74%/yr vs 8.98%/yr for EPI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -1.74% против 8.98% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- -1.74%
EPI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам TAGS и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 6.11% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.02% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between TAGS and EPI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between TAGS and EPI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TAGS и EPI
Секторы
TAGS
EPI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TAGS
EPI
Сырьевые материалы
TAGS
-
EPI
Коммуникационные услуги
TAGS
-
EPI
Потребительский циклический сектор
TAGS
-
EPI
Потребительский защитный сектор
TAGS
-
EPI
Энергетика
TAGS
-
EPI
Здравоохранение
TAGS
-
EPI
Промышленность
TAGS
-
EPI
Недвижимость
TAGS
-
EPI
Технологии
TAGS
-
EPI
Коммунальные услуги
TAGS
-
EPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. EPI — Ранг доходности на риск
TAGS
EPI
Сравнение TAGS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.57 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.39 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и EPI
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -66.21% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -16.88% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -21.89% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -21.89% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -50.29% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.69% | -17.83% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -18.65% | -38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 6.87% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и EPI
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.86% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.80% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.94% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.21% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.35% | -2.31% |
Сравнение комиссий TAGS и EPI
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и EPI
Ни TAGS, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and EPI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.52%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs -1.74% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
TAGS and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while EPI is Asia Pacific Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.84% for EPI.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор