PortfoliosLab logo
Сравнение TAGS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAGS и EPI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TAGS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.06%
-13.09%
TAGS
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-0.91

EPI:

0.30

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.25

EPI:

0.48

Коэф-т Омега

TAGS:

0.87

EPI:

1.07

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.18

EPI:

0.34

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.09

EPI:

1.10

Индекс Язвы

TAGS:

10.55%

EPI:

4.46%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.63%

EPI:

16.59%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

TAGS:

-61.84%

EPI:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -2.82% против 7.87% соответственно.


TAGS

С начала года

1.75%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

-0.06%

1 год

-10.69%

5 лет

5.19%

10 лет

-2.82%

EPI

С начала года

-4.40%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-13.09%

1 год

2.90%

5 лет

13.19%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAGS и EPI

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии TAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAGS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.910.30
Коэффициент Сортино TAGS, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.250.48
Коэффициент Омега TAGS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.07
Коэффициент Кальмара TAGS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.180.34
Коэффициент Мартина TAGS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.091.10
TAGS
EPI

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.91
0.30
TAGS
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и EPI

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.28%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и EPI

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-61.84%
-14.61%
TAGS
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и EPI

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.98%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.98%
4.20%
TAGS
EPI