PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с EPI

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

TAGS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или EPI.

Корреляция

Корреляция между TAGS и EPI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TAGS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.07%
-11.41%
TAGS
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-0.59

EPI:

-0.01

Коэф-т Сортино

TAGS:

-0.77

EPI:

0.09

Коэф-т Омега

TAGS:

0.92

EPI:

1.01

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.12

EPI:

-0.01

Коэф-т Мартина

TAGS:

-0.80

EPI:

-0.02

Индекс Язвы

TAGS:

9.36%

EPI:

6.15%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.72%

EPI:

16.09%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

TAGS:

-60.49%

EPI:

-15.58%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -1.77% против 7.57% соответственно.

TAGS

С начала года

5.36%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

8.07%

1 год

-6.05%

5 лет

6.54%

10 лет

-1.77%

EPI

С начала года

-5.48%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-1.53%

5 лет

13.90%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAGS и EPI

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
График комиссии TAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAGS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.59-0.01
Коэффициент Сортино TAGS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.770.09
Коэффициент Омега TAGS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.921.01
Коэффициент Кальмара TAGS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.12-0.01
Коэффициент Мартина TAGS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.80-0.02
TAGS
EPI

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.59
-0.01
TAGS
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и EPI

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.28%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и EPI

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-60.49%
-15.58%
TAGS
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и EPI

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.75% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.75%
3.63%
TAGS
EPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab