PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с DJP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 9.61%/yr vs 10.72%/yr for DJP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. COMB charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности COMB и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 17.18%.

COMB

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
22.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

DJP

1 день
-1.45%
1 месяц
-10.97%
С начала года
17.18%
6 месяцев
15.04%
1 год
26.02%
3 года*
12.62%
5 лет*
10.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		14.97%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		17.18%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%4.76%

Correlation

The correlation between COMB and DJP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.97

The correlation between COMB and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

COMB vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMBDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.85

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

6.99

-0.21

COMB vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMB и DJP

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-78.35%

+44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-14.66%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-14.66%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-28.98%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-39.74%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-50.82%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.76%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и DJP

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.69%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.23%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

16.88%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

19.24%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.95%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

17.06%

-1.92%

Сравнение комиссий COMB и DJP

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и DJP

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.87%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, COMB and DJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DJP has higher volatility (4.23%) compared to COMB (3.69%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs DJP's -78.35%.

On 5-year performance, DJP leads with 10.72% vs 9.61% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJP has performed better with a 10.72% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

COMB has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: GraniteShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор