Сравнение COMB с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
COMB и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 28.00% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 28.00%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.77%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и DJP
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
COMB vs. DJP — Ранг доходности на риск
COMB
DJP
Сравнение COMB c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.89 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.46 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.67 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.00 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между COMB и DJP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и DJP
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и DJP
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -78.35% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -10.64% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -28.98% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.17% | +34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -51.02% | +38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.88% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и DJP
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.13% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 15.22% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 19.33% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.78% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.00% | -1.95% |