PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с CMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, COMB returned 38.86% vs 30.85% for CMCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. COMB charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности COMB и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и CMCI

2026 (YTD)202520242023
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-3.23%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between COMB and CMCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between COMB and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

COMB vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.54

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.42

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

6.16

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

16.15

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.94

-0.42

Просадки

Сравнение просадок COMB и CMCI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-11.54%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-5.03%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.12%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-3.54%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.92%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и CMCI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.25%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.14%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.19%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

12.63%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

12.63%

+2.50%

Сравнение комиссий COMB и CMCI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и CMCI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности CMCI в 8.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Часто задаваемые вопросы

COMB and CMCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, COMB leads with 38.86% vs 30.85% for CMCI. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMB has performed better with a 38.86% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 7.14% for COMB.

They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор