Сравнение COMB с CERY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 24.42%, а CERY немного ниже – 23.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMB и CERY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CERY в 4.05%

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и CERY.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.