PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, COMB returned 38.86% vs 44.30% for CERY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. COMB charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности COMB и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и CERY

2026 (YTD)20252024
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.43%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between COMB and CERY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between COMB and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

COMB vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.90

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.66

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

6.38

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

20.66

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.00

-1.48

Просадки

Сравнение просадок COMB и CERY

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-10.05%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-6.98%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.71%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-2.11%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и CERY

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеют волатильность 5.14% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.94%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

13.29%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.37%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.71%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.71%

+0.42%

Сравнение комиссий COMB и CERY

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и CERY

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, COMB and CERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 38.86% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.85% for CERY.

They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор