Сравнение COMB с AVSF
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. COMB is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, COMB returned 10.10%/yr vs 1.92%/yr for AVSF. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COMB charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности COMB и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.95%.
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $1.05M | $1.52M | $1.73M |
Сравнение доходности по годам COMB и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | 7.44% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.46% |
Correlation
The correlation between COMB and AVSF is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between COMB and AVSF has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. AVSF — Ранг доходности на риск
COMB
AVSF
Сравнение COMB c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.16 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.55 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMB и AVSF
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -8.85% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -1.42% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -1.42% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -8.70% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -0.04% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -2.15% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 0.40% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и AVSF
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.50% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 1.52% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 1.86% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 2.67% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 2.51% | +12.67% |
Сравнение комиссий COMB и AVSF
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и AVSF
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности AVSF в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and AVSF have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.27%) compared to AVSF (0.50%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs AVSF's -8.85%.
On 5-year performance, COMB leads with 10.10% vs 1.92% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.10% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.
COMB has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 3.97% for AVSF.
COMB is categorized as Commodities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.15% for AVSF.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор