Сравнение COMB с AVGB
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, COMB returned 38.86% vs 4.63% for AVGB. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. COMB charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности COMB и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.71%.
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.81% | 9.42% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.71% | 4.89% |
Correlation
The correlation between COMB and AVGB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. AVGB — Ранг доходности на риск
COMB
AVGB
Сравнение COMB c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.19 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 8.16 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.87 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.02 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок COMB и AVGB
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -2.12% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -2.12% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.50% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -0.33% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.57% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и AVGB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.83% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 1.91% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 2.48% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 2.49% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 2.49% | +12.64% |
Сравнение комиссий COMB и AVGB
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и AVGB
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and AVGB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.14%) compared to AVGB (0.83%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, COMB leads with 38.86% vs 4.63% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 38.86% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.
COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.46% for AVGB.
COMB is categorized as Commodities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.19% for AVGB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор