Сравнение COMB с AMDL

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -21.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AMDL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMB и AMDL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и AMDL.

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.