Сравнение COM с SPXS
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.45%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
COM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам COM и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.77% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -33.86% |
Correlation
The correlation between COM and SPXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. SPXS — Ранг доходности на риск
COM
SPXS
Сравнение COM c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.94 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | -1.62 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и SPXS
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -100.00% | +84.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -43.64% | +36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -84.13% | +75.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -90.11% | +76.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -100.00% | +96.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -96.31% | +90.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 25.40% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 10.70% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 30.07% | -21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 37.65% | -27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 50.74% | -41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 53.50% | -43.75% |
Сравнение комиссий COM и SPXS
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPXS
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COM and SPXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to COM (2.10%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, COM leads with 8.45% vs -33.62% for SPXS. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.45% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.51% for COM.
COM is categorized as Commodities, while SPXS is Inverse Equities. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.08% for SPXS.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор