PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с SPXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 7.99%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности COM и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%.

COM

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.55%
3 года*
6.31%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SPXS

1 день
0.29%
1 месяц
4.33%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-41.66%
3 года*
-40.44%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		11.24%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-1.97%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.82%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-33.86%

Correlation

The correlation between COM and SPXS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

COM vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.12

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.76

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.81

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.89

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

-1.54

+11.11

COM vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COM и SPXS

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-100.00%

+84.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-46.84%

+39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-84.13%

+75.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-90.11%

+76.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-100.00%

+92.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-96.29%

+90.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

27.25%

-25.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.08%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

14.27%

-12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

29.40%

-20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

37.36%

-26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

50.69%

-41.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

53.58%

-43.82%

Сравнение комиссий COM и SPXS

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPXS

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SPXS в 4.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.61%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.24%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and SPXS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (14.27%) compared to COM (2.08%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, COM leads with 7.99% vs -33.23% for SPXS. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.99% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.61% for COM.

COM is categorized as Commodities, while SPXS is Inverse Equities. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.08% for SPXS.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор