PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
15.24%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-33.42%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

SPXS

1 день
-8.58%
1 месяц
16.13%
С начала года
15.24%
6 месяцев
8.20%
1 год
-41.31%
3 года*
-36.25%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-39.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Сравнение комиссий COM и SPXS

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Доходность на риск

COM vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.76

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.93

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.87

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.65

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-0.76

+7.13

COM vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.76

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.62

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.81

+1.54

Корреляция

Корреляция между COM и SPXS составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPXS

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPXS в 3.17%


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
3.17%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и SPXS

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXS.


Загрузка...

Показатели просадок


COMSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-100.00%

+84.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-65.10%

+58.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-87.42%

+73.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-100.00%

+99.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-96.27%

+89.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

55.70%

-52.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

16.04%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

28.28%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

54.62%

-44.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

50.42%

-40.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

53.50%

-43.74%