Сравнение COM с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
COM и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -33.42% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SPXS
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
COM vs. SPXS — Ранг доходности на риск
COM
SPXS
Сравнение COM c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.76 | +2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.93 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.65 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.76 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.76 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.62 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.81 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между COM и SPXS составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPXS
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPXS
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -100.00% | +84.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -65.10% | +58.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -87.42% | +73.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -100.00% | +99.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -96.27% | +89.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 55.70% | -52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 16.04% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 28.28% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 54.62% | -44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 50.42% | -40.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 53.50% | -43.74% |