PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с PIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. COM is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, COM returned 7.16%/yr vs 24.30%/yr for PIT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COM charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности COM и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%0.10%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Correlation

The correlation between COM and PIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.72

The correlation between COM and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

COM vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.97

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.53

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

6.83

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

23.27

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.07

-0.35

Просадки

Сравнение просадок COM и PIT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-12.27%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-9.27%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-12.27%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.56%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.99%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.71%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и PIT

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.08%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

19.02%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

21.30%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

17.47%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

17.47%

-7.70%

Сравнение комиссий COM и PIT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и PIT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PIT в 6.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and PIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (6.08%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs PIT's -12.27%.

On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 7.16% for COM. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 2.46% for COM.

They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор