PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с PIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).

COM и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%0.10%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		37.04%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 37.04%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

PIT

1 день
-0.55%
1 месяц
18.54%
С начала года
37.04%
6 месяцев
43.92%
1 год
54.67%
3 года*
21.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX

Сравнение комиссий COM и PIT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.59

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.18

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

4.85

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

17.48

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.10

-0.37

Корреляция

Корреляция между COM и PIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и PIT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PIT в 6.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.51%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и PIT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и PIT.

Загрузка...

Показатели просадок

COMPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-12.27%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.66%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.55%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.06%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.24%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и PIT

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.09%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

17.34%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

21.28%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

17.04%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.04%

-7.28%