PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 65.05%/yr for NVDA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COM показывает доходность 14.96%, а NVDA немного выше – 15.15%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%77.34%

Correlation

The correlation between COM and NVDA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

COM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.53

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.15

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.59

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

6.36

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.10

Просадки

Сравнение просадок COM и NVDA

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-89.72%

+73.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-20.21%

+15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-36.88%

+28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-66.34%

+52.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-8.90%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-36.21%

+29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

8.21%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и NVDA

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

12.53%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

25.54%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

34.22%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

51.69%

-42.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

49.80%

-40.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и NVDA

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COM and NVDA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs NVDA's -89.72%.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор