Сравнение COM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности COM и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | -6.48% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 77.34% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -6.48%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 60.95%
- 3 года*
- 84.54%
- 5 лет*
- 66.14%
- 10 лет*
- 69.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
COM
NVDA
Сравнение COM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.48 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.17 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.92 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.39 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между COM и NVDA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и NVDA
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок COM и NVDA
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -89.72% | +73.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -20.21% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -66.34% | +52.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -15.76% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -36.40% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 7.99% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и NVDA
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.46% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 25.91% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 41.44% | -31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 51.74% | -42.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 49.85% | -40.09% |