PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
NVDA
NVIDIA Corporation
-6.48%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%77.34%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -6.48%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

NVDA

1 день
5.59%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.52%
1 год
60.95%
3 года*
84.54%
5 лет*
66.14%
10 лет*
69.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

COM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.17

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.92

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.39

-1.02

COM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между COM и NVDA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и NVDA

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок COM и NVDA

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и NVDA.


Загрузка...

Показатели просадок


COMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-89.72%

+73.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-20.21%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-66.34%

+52.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-15.76%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-36.40%

+30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.99%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и NVDA

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.46%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

25.91%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

41.44%

-31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

51.74%

-42.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

49.85%

-40.09%