PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с ISCMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

COM и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COM и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%-4.94%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG

Сравнение комиссий COM и ISCMF

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

COM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.79

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.44

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.36

-1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

5.25

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

12.38

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между COM и ISCMF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и ISCMF

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и ISCMF

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

COMISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-25.42%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.69%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.55%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-13.98%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.41%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и ISCMF

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.72%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

13.85%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

16.72%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

14.05%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

14.05%

-4.29%