Сравнение COM с CCOM
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. COM is passively managed, while CCOM is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности COM и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COM и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 9.13% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
Correlation
The correlation between COM and CCOM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. CCOM — Ранг доходности на риск
COM
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COM c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и CCOM
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -7.44% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -6.90% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.03% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 12.93% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 12.93% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 12.93% | -3.18% |
Сравнение комиссий COM и CCOM
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CCOM
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CCOM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
COM and CCOM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
COM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для COM и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор