PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с FDT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 7.08%/yr vs 11.17%/yr for FDT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности COLO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COLO показывает доходность 23.32%, а FDT немного ниже – 23.23%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.17% соответственно.

COLO

1 день
2.47%
1 месяц
19.46%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.17%
1 год
61.40%
3 года*
35.23%
5 лет*
16.00%
10 лет*
7.08%

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		23.32%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between COLO and FDT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.54

The correlation between COLO and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и FDT

Секторы
COLO
FDT

Финансовые услуги

39.3%
9.9%

Сырьевые материалы

18.5%
9.4%

Коммунальные услуги

17.5%
4.8%

Энергетика

17.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Промышленность

2.5%
32.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

12.1%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
FDT
9.9%

Сырьевые материалы

COLO
18.5%
FDT
9.4%

Коммунальные услуги

COLO
17.5%
FDT
4.8%

Энергетика

COLO
17.1%
FDT
7.9%

Коммуникационные услуги

COLO
3.5%
FDT
2.8%

Промышленность

COLO
2.5%
FDT
32.4%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.6%
FDT
11.9%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

FDT
2.5%

Здравоохранение

COLO

-

FDT
1.3%

Недвижимость

COLO

-

FDT
5.0%

Технологии

COLO

-

FDT
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

COLO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLOFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.54

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.27

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.01

-4.65

COLO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и FDT

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-46.10%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-13.41%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-14.29%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-32.80%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-46.10%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-3.37%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-10.76%

-29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

3.54%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и FDT

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

8.93%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

17.27%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

19.59%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

18.46%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

18.62%

+6.85%

Сравнение комиссий COLO и FDT

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и FDT

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FDT в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.09%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

COLO and FDT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.56%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.17% vs 7.08% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.17% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

COLO has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.89% for FDT.

COLO is categorized as Latin America Equities, while FDT is Foreign Large Cap Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.80% for FDT.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор