PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLD с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLD с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLD (Americold Realty Trust) is a stock, while PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Over the past 5 years, COLD returned -13.97%/yr vs 10.81%/yr for PTLC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLD и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

COLD

1 день
2.46%
1 месяц
24.85%
С начала года
18.79%
6 месяцев
39.79%
1 год
-3.28%
3 года*
-16.36%
5 лет*
-13.97%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLD и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		18.79%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%48.27%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%-3.37%

Correlation

The correlation between COLD and PTLC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americold Realty Trust

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

COLD vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLD c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLDPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.95

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.60

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.50

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

9.89

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLD vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLDPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.95

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.93

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.71

-0.66

Просадки

Сравнение просадок COLD и PTLC

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLDPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-26.63%

-44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.15%

-8.77%

-32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-15.17%

-51.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-15.17%

-55.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-0.34%

-54.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-5.64%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.25%

2.21%

+21.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и PTLC

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLDPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

2.82%

+16.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

8.16%

+26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.78%

11.26%

+33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

11.73%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

13.17%

+19.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и PTLC

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		6.15%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

COLD and PTLC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.68%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs PTLC's -26.63%.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLD и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор