PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с YMAG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -44.75% vs 19.65% for YMAG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности COIW и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -36.40%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -1.13%.

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и YMAG

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-36.40%-25.92%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.61%

Correlation

The correlation between COIW and YMAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between COIW and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и YMAG

Секторы
COIW
YMAG

Финансовые услуги

6.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COIW
6.0%
YMAG
100.0%

Сырьевые материалы

COIW

-

YMAG

-

Коммуникационные услуги

COIW

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

COIW

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

COIW

-

YMAG

-

Энергетика

COIW

-

YMAG

-

Здравоохранение

COIW

-

YMAG

-

Промышленность

COIW

-

YMAG

-

Недвижимость

COIW

-

YMAG

-

Технологии

COIW

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

COIW

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

COIW vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIWYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.20

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.67

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.37

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.68

-5.61

COIW vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIW и YMAG

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-25.96%

-48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-14.38%

-60.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.20%

-7.32%

-63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-4.54%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.19%

4.21%

+43.98%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и YMAG

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.43%

5.03%

+18.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.09%

12.27%

+50.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.53%

16.41%

+69.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.82%

20.94%

+69.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.82%

20.94%

+69.88%

Сравнение комиссий COIW и YMAG

COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и YMAG

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 236.52%, что больше доходности YMAG в 52.85%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		236.52%120.37%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

COIW and YMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 19.65% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 19.65% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 52.85% for YMAG.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор